Карта ликвидацийГрафик
Описание индикатора
Как читать карту ликвидаций
Карта ликвидаций, или тепловая карта ликвидаций (liq map), — это визуальный график ликвидаций трейдеров на крипторынке фьючерсов. Она показывает только прогнозируемые ликвидации на основе предыдущих движений цены. Трейдеры, торгующие на нерегулируемых биржах криптовалютных деривативов, постоянно подвержены дополнительному риску — риску ликвидации. Когда срабатывает цена ликвидации позиции трейдера, позиция принудительно закрывается риск-движком биржи. Когда ликвидируется небольшое число позиций, влияние на рынок невелико, но если у тысяч позиций цены ликвидации близки друг к другу, их ликвидация оказывает огромное влияние на рыночную цену. Что ещё важнее, при ликвидации одних позиций возникающие рыночные ордера на покупку и продажу быстро двигают цену, вызывая ликвидацию соседних позиций и формируя опасную «цепную реакцию», что приводит к сильным колебаниям цены (институционалы часто используют это для входа в рынок, поскольку высвобождение огромной ликвидности за короткое время позволяет исполнить крупные институциональные ордера). Разные сочетания кредитного плеча и таймфреймов формируют несколько кластеров ликвидаций. Чем плотнее и выше кластер ликвидаций, тем сильнее его влияние на поведение цены, когда она его достигает.
С помощью карты ликвидаций можно:
- Торговать на пробоях - Прибыльно скальпировать - Точно размещать стоп-лоссы, чтобы избежать охоты за стопами - Извлекать прибыль в зонах высокой ликвидности - Оптимизировать исполнение крупных позиций, находить ликвидность и избегать лишнего проскальзывания - Понимать, когда цена будет резко колебаться и быстро откатываться
Что означают две оси координат?
Ось X отображает спотовую цену, а ось Y — относительную интенсивность ликвидаций. График ликвидаций не показывает точное количество контрактов, которые будут ликвидированы, или точную стоимость ликвидируемых контрактов. Столбцы на графике отражают значимость каждого кластера ликвидаций относительно соседних кластеров, то есть интенсивность. Таким образом, график ликвидаций показывает, насколько сильно отреагирует спотовая цена при достижении определённого уровня. Более высокие «столбцы ликвидаций» означают, что после достижения ценой этой точки реакция из-за волны ликвидности будет сильнее. Примечание: разные цвета служат лишь для различения кластеров ликвидаций и не несут дополнительной информации. График ликвидаций существует в разных вариантах, каждый из которых соответствует определённому сочетанию таймфрейма и кредитного плеча. Разные сочетания кредитного плеча и таймфреймов формируют разные кластеры ликвидаций. Чем плотнее и выше кластер ликвидаций, тем сильнее его влияние на поведение цены, когда она достигает этих уровней.