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据金十报道,股票衍生品市场交易员正为 11 月美国中期选举期间的波动率上升做准备,VIX 期货 9 月合约价格约为 17.4,10 月合约升至 19,11 月合约升至 19.7。Little Harbor Advisors 联合投资组合经理马修·汤普森表示,美国大选临近,VIX 期货期限结构出现上翘。芝加哥期权交易所全球市场公司分析师研究显示,自 1945 年以来,80% 的中期选举年份实际波动率高于前一年,平均增幅为 3.5 个波动率点,白宫和国会由同一政党控制的年份实际波动率平均增加 6 个波动率点。